滬深300指數編制方法

2022-05-14 17:14:37 字數 744 閱讀 5749

滬深300指數編制方法

2007-04-14 16:11

滬深300

(3169.233,-7.20,-0.23%)指數的編制目標是反映中國**市場****變動的概貌和執行狀況,並能夠作為投資業績的評價標準,為指數化投資及指數衍生產品創新提供基礎條件。

指數成份股的選樣空間:上市交易時間超過一個季度;非st、*st**,非暫停上市**;公司經營狀況良好,最近一年無重大違法違規事件、財務報告無重大問題;****無明顯的異常波動或市場操縱;剔除其他經專家認定不能進入指數的**。選樣標準為選取規模大、流動性好的**作為樣本股。

選樣方法為先計算樣本空間**在最近一年(新股為上市以來)的日均總市值、日均流通市值、日均流通股份數、日均成交金額和日均成交股份數五個指標,再將上述指標的比重按2:2:2:2:1進行加權平均,然後將計算結果從高到低排序,選取排名在前300位的**。

指數以調整股本為權重,採用派許加權綜合**指數公式進行計算。其中,調整股本根據分級靠檔方法獲得。例如,某**流通股比例(流通股本/總股本)為7%,低於20%,則採用流通股本為權數;某**流通比例為35%,落在區間(30,40)內,對應的加權比例為40%,則將總股本的40%作為權數。

指數成份股原則上每半年調整一次,一般為1月初和7月初實施調整,調整方案提前兩週公佈。每次調整的比例不超過10%。樣本調整設定緩衝區,排名在240名內的新樣本優先進入,排名在360名之前的老樣本優先保留。最近一次財務報告虧損的**原則上不進入新選樣本,除非這隻**影響指數的代表性.